資料の紹介

 今日の金融機関は、リスク管理、バランスシートのストレステスト、各種のビジネス分析などを定量モデルと定性モデルに大きく依存している。そして投資の意思決定やビジネス戦略の多くは、これらモデルから計算された推計値に基づいて進められる。

 一方、近年の世界金融危機により、モデルのライフサイクルを見直さなければならなくなってきた。そのためには効果的なモデルリスク管理(Model Risk Management:MRM)が必要だ。強固かつ持続可能なリスク管理用のフレームワークを整備しなければならない。ただし、フレームワークの導入には経営上層部の賛同が必須だ。整備にあたって、情報システムの刷新、全社を挙げた組織文化の変革などが不可欠だからだ。

 このホワイトペーパーでは、米国の複数の銀行における実装プロジェクトや、実務担当者との対話の中から学んだモデルリスク管理の“べストプラクティス”について解説する。MRMフレームワークの構築や、既存の業務の強化を進めている金融機関にとって有用な情報が含まれている。

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