オプションボタンが選択されているかどうかを判定するには、OptionButtonオブジェクトのValueプロパティを使います。オプションボタンが選択されている場合はTrue、そうでない場合はFalseとなります。
次のサンプルコードは、OptionButton1、OptionButton2、OptionButton3という3つのオプションボタンのうち、どれが選択されているかを判定します。For文で繰り返しながら1つずつオプションボタンの状態を調べ、ValueプロパティがTrueならそのCaptionをメッセージに加えて表示します。